Gráfico De Média Móvel Ponderada Exponencial

A média móvel móvel ponderada exponencial (EWMA) é uma estatística para monitorar o processo que mede os dados de uma forma que dê cada vez menos peso aos dados à medida que eles são removidos no tempo. Comparação do gráfico de controle de Shewhart e das técnicas de controle de EWMA Para a técnica de controle de gráfico de Shewhart, a decisão sobre o estado de controle do processo a qualquer momento, (t) depende apenas da medida mais recente do processo e, claro, O grau de veracidade das estimativas dos limites de controle de dados históricos. Para a técnica de controle EWMA, a decisão depende da estatística EWMA, que é uma média ponderada exponencialmente de todos os dados anteriores, incluindo a medida mais recente. Através da escolha do fator de ponderação, (lambda), o procedimento de controle EWMA pode ser sensível a uma deriva pequena ou gradual no processo, enquanto o procedimento de controle Shewhart só pode reagir quando o último ponto de dados está fora de um limite de controle. Definição de EWMA A estatística que é calculada é: mbox t lambda Yt (1-lambda) mbox ,,, mbox ,,, t 1,, 2,, ldots ,, n. Onde (mbox 0) é a média dos dados históricos (alvo) (Yt) é a observação no tempo (t) (n) é o número de observações a serem monitoradas incluindo (mbox 0) (0 Interpretação do gráfico de controle EWMA O vermelho Os pontos são os dados brutos, a linha irregular é a estatística EWMA ao longo do tempo. O gráfico nos diz que o processo está no controle porque todos (mbox t) se situam entre os limites de controle. No entanto, parece haver uma tendência para cima nos últimos 5 Períodos. Indicador médio de mudança As médias móveis fornecem uma medida objetiva da direção da tendência ao suavizar os dados de preços. Normalmente calculados usando os preços de fechamento, a média móvel também pode ser usada com o fechamento médio ponderado médio e alto, baixo ou aberto, bem como Outros indicadores. As médias móveis de comprimento mais curto são mais sensíveis e identificam novas tendências mais cedo, mas também dão mais alarmes falsos. As médias móveis mais longas são mais confiáveis, mas menos sensíveis, apenas recuperando as grandes tendências. Use uma média móvel que é metade do comprimento de a Ciclo que você está rastreando. Se o comprimento do ciclo de pico a pico for de aproximadamente 30 dias, então uma média móvel de 15 dias é apropriada. Se 20 dias, uma média móvel de 10 dias é apropriada. Alguns comerciantes, no entanto, usarão médias móveis de 14 e 9 dias para os ciclos acima, na esperança de gerar sinais ligeiramente à frente do mercado. Outros favorecem os números de Fibonacci de 5, 8, 13 e 21. As médias móveis de 100 a 200 dias (20 a 40 semanas) são populares para ciclos mais longos de 20 a 65 dias (4 a 13 semanas), as médias móveis são úteis para ciclos intermediários e 5 Para 20 dias para ciclos curtos. O sistema de média móvel mais simples gera sinais quando o preço cruza a média móvel: Vá longo quando o preço cruza acima da média móvel abaixo. Vá curto quando o preço cruza abaixo da média móvel de cima. O sistema é propenso a whipsaws em mercados variados, com o cruzamento de preços de um lado para o outro através da média móvel, gerando uma grande quantidade de sinais falsos. Por essa razão, os sistemas móveis em média normalmente empregam filtros para reduzir whipsaws. Sistemas mais sofisticados utilizam mais de uma média móvel. Duas médias móveis usa uma média móvel mais rápida como um substituto do preço de fechamento. Três médias móveis empregam a terceira média móvel para identificar quando o preço está variando. Múltiplas médias móveis usam uma série de seis médias móveis rápidas e seis médias móveis lentas para se confirmarem. As médias móveis deslocadas são úteis para fins de tendência, reduzindo o número de whipsaws. Os Canais Keltner usam bandas plotadas em um múltiplo do alcance verdadeiro médio para filtrar os cruzamentos médios móveis. O popular MACD (Moving Average Convergence Divergence) é uma variação do sistema de duas médias móveis, plotado como um oscilador que subtrai a média lenta da média móvel rápida. Existem vários tipos diferentes de médias móveis, cada uma com suas próprias peculiaridades. As médias móveis simples são as mais fáceis de construir, mas também as mais propensas a distorção. As médias móveis ponderadas são difíceis de construir, mas confiáveis. As médias móveis exponenciais obtêm os benefícios da ponderação combinada com facilidade de construção. As médias móveis mais selvagens são usadas principalmente em indicadores desenvolvidos por J. Welles Wilder. Essencialmente, a mesma fórmula que as médias móveis exponenciais, usam diferentes métodos de ponderação para os quais os usuários precisam permitir. Painel indicador mostra como configurar as médias móveis. A configuração padrão é uma média móvel exponencial de 21 dias. O que é um gráfico EWMA O que é um gráfico EWMA Um gráfico de controle EWMA é um gráfico de controle ponderado no tempo que traça as médias móveis ponderadas exponencialmente. Os gráficos EWMA são especialmente adequados para monitorar processos que exibem uma média de derivação ao longo do tempo, ou para detectar pequenas mudanças em um processo. Por exemplo, um gráfico EWMA pode ajudar a detectar a deriva causada pelo desgaste da ferramenta. Exemplo de um gráfico EWMA Um fabricante de rotores de centrífuga quer acompanhar o diâmetro de todos os rotores produzidos durante uma semana. Os diâmetros devem estar próximos do alvo, porque mesmo pequenas mudanças causam problemas. Gráfico EWMA Os pontos estão dentro dos limites de controle. Não são apresentadas tendências ou padrões. Os diâmetros do rotor parecem estáveis. O que são pontos plotados com base em Os pontos do enredo podem ser baseados em subgrupos ou observações individuais. Quando os dados estão em subgrupos, as médias móveis ponderadas exponencialmente são calculadas a partir dos meios do subgrupo. Quando você traça observações individuais, as médias móveis ponderadas exponencialmente são calculadas a partir das observações individuais. Por padrão, a faixa de movimento é de comprimento 2, pois os pontos consecutivos têm a maior chance de serem iguais. Você também pode alterar o comprimento do alcance móvel. Diretrizes para selecionar o peso de um gráfico EWMA Os cálculos para cada ponto em um gráfico EWMA incluem informações dos pontos anteriores. Os pontos são ponderados com base em um fator de ponderação especificado pelo usuário. Uma vantagem dos gráficos EWMA é que eles não são muito afetados quando um valor pequeno ou grande entra no cálculo. Ao alterar o peso (também chamado de lambda ou) e a largura dos limites de controle, você pode detectar uma mudança de quase qualquer tamanho. Por isso, os gráficos EWMA são freqüentemente usados ​​para monitorar processos de controle para pequenos deslocamentos para longe do alvo. Normalmente, você usa pesos menores para detectar turnos menores. Por exemplo, pesos entre 0,05 e 0,25 funcionam bem. Especifique a largura dos limites de controle Por padrão, os limites de controle Minitabs são exibidos 3 desvios padrão acima e abaixo da linha central. Para alterar a largura dos limites de controle para um gráfico, faça o seguinte: Escolha as tabelas de controle Stat gt gt Gráficos ponderados pelo tempo gt EWMA. Clique em EWMA Options e, em seguida, clique na guia Testes. Sob K., altere o valor para 1 ponto mais que K desvios padrão da linha central. Sobre o subgrupo faltante significa mensagem Para criar um gráfico EWMA, você deve ter pelo menos uma observação não-transmissível em cada subgrupo. Se você tiver um subgrupo onde faltam todas as observações, o Minitab exibe um erro e não gera o gráfico.