Opção Binária

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Opção binária As opções binárias, também conhecidas como opções digitais ou apenas binários ou digitais, são um dos tipos de opções primitivas. As chamadas digitais às vezes são chamadas Digicalls e digital coloca Digiputs. Eles têm perfis de recompensa que são iguais a uma função Heaviside começam o texto amplificador de 1 amp. Texto quad S gt K. 0 quad texto texto amp 1 amp texto quad S lt K. 0 quad text end Qualquer escala financeira geralmente é feita através do valor Nocional do comércio. Por exemplo, um milhão de digicall nocional, equivale a comprar 1 milhão de digicais. Investidores típicos Os investidores em, por exemplo, as chamadas binárias esperam um aumento modesto no preço subjacente, mas uma vez que o pagamento nunca pode ultrapassar 1, o preço do derivado é muito mais barato do que uma chamada padrão definida na mesma greve. Da mesma forma, um investidor de colocação binária espera uma diminuição moderada no preço do subjacente. Normalmente, os digitais são usados ​​em conjunto com derivados mais exóticos para indicar um fluxo de caixa que está em condições condicionais em algum nível de preço. Aproximação Pode-se aproximar um digicall por meio de uma propagação de chamadas, uma longa chamada logo abaixo da greve e uma chamada curta logo acima da greve. No limite, como a distância acima e abaixo da greve tende a zero, a aproximação torna-se exata. Parceria PutCall A paridade putcall para binários é particularmente simples. Se você mantiver um digicall e um digiput, então você obtém 1 independentemente do nível do subjacente, então o seguinte relacionamento de paridade mantém o texto de texto e Referências Paul Wilmott sobre Quantitative Finance, vol. 1, pub. 2006, John Wiley e Sons. Dirac Delta e a opção binária: A Spike até os céus Rahul Bhattacharya 17 de junho de 2011 No verão de 1992, um jovem associado, armado com um diploma avançado em Matemática, se juntou A mesa de negociação de opções de câmbio de um grande banco de investimentos em Wall Street como analista. Naqueles dias, era raro para um comerciante ou um quant (mesmo o termo ldquoquantrdquo wasnrsquot que prevalecente) ter um grau de matemática ou física e em muitos bancos, os MBA geralmente governavam os andares. Um dia, houve algum problema com uma opção de opção binária de um comerciante e o associado teve que observar seus limites de posição e limites de risco para fazer um relatório para o chefe dele. O chefe estava de licença, então ele teve que ir ver o comerciante principal naquela tarde. A chamada binária, que era ATM, estava em um par FX e estava prestes a expirar em poucas horas por minuto. A volatilidade era bastante baixa e o delta da opção era de cerca de 150. O comerciante principal perguntou ao associado se o delta estava mostrando o valor correto, de acordo com sua compreensão, o delta é o índice de hedge e uma relação de hedge de 150 não fazia sentido ele. Obviamente, o comerciante principal estava simplesmente questionando o associado e tentando testá-lo. Foi uma tarde extremamente chata e os mercados foram bastante silenciosos. O associado, em uma onda de excitação, falou que matematicamente falando, o delta do binário é, na verdade, a derivada da função Heaviside e, portanto, é uma função delta Dirac. Então, o delta pode ser mais ou mesmo significativamente mais de 100. E mesmo que pareça que o ldquomeasurerdquo está quebrando, não é porque a área geral, uma espécie de medida de proxy, ainda era uma. O comerciante perguntou ao associado se ele estava falando em inglês. LdquoHeaviside functionrdquo, ldquomeasurerdquo, ldquoDirac deltardquo Esta negociação bancária foi negociada. O comerciante pediu ao associado que explicasse tudo isso ao CEO do banco, três andares acima e avisou que o O CEO estava mal familiarizado com a matemática mesmo do ensino médio, e muito menos com a Teoria da Medida e as Funções Avançadas. Não se sabe o que aconteceu depois. O associado, agora o Global Head of FX em outro banco não nos informará. Mas ele nunca poderia esquecer o que o comerciante lhe contou naquela tarde. As palavras traderrsquos, como se estivessem gravadas em sua mente, especialmente uma frase que ele costumava simbolizar a função delta Dirac. Isto é o que o comerciante havia explicado naquele dia ao associado (não citando textualmente): considere um retângulo com o comprimento e a largura ldquo rdquo, de modo que a área seja igual a uma. E também considerar que nada existe na proximidade do retângulo, é a. Vazio (todas as medidas de área, volume, etc. fora deste retângulo são zero). Agora, não importa qual seja o valor de, a área do retângulo sempre permanecerá uma e tudo fora do retângulo permanecerá em um vazio, medindo zero. E todos os retornos da dada opção binária que podem acontecer (se você perceber obter esse retorno ou não) ocorre dentro desse retângulo. Agora, faça o retângulo em seu comprimento, de modo que o comprimento se torne o ldquobaserdquo e a largura se torne o ldquoheightrdquo em um plano como mostrado abaixo. E, em seguida, continue diminuindo o valor de, tornando a base menor, o que aumentará a altura, uma vez que a altura é inversamente proporcional à base. No entanto, não importa quão pequena a base se torne (ou seja, quão pequeno é o rdquo de ldquo) e como é alta ou alta a altura (isto é, quão grande é o formato do disco), a área deste retângulo continua a permanecer um. E tudo fora deste retângulo continua a permanecer no vazio. Se agora reduzimos a base desse retângulo a um valor infinitamente menor, tornando quase zero, então a altura se tornará quase infinita - uma espiga alta que atinge os céus. O retângulo agora desabou em um pico gigantemente alto, simplesmente uma linha de pé em um ponto. O retângulo tornou-se a função delta Dirac. Assim, a função delta Dirac está contida dentro de cada retângulo neste universo e em todas as opções binárias. Na verdade, a função delta Dirac está contida em todos os derivativos financeiros. Referência: para mais informações sobre a função delta Dirac e sua aplicação em opções binárias de negociação, veja o livro excelente Nassim Talebs Dynamic Hedging. Todos os comentários e consultas podem ser enviados através do nosso formulário baseado na web.